- Cours (CM) 45h
- Cours intégrés (CI) -
- Travaux dirigés (TD) 15h
- Travaux pratiques (TP) -
- Travail étudiant (TE) 120h
Langue de l'enseignement : Français
Description du contenu de l'enseignement
- L’estimateur du maximum de vraisemblance, et les tests associés
- Les modèles pour variables dépendantes qualitatives
- Séries temporelles univariées
- Séries temporelles multivariées
- Econométrie des données de panel
- Séances de travaux pratiques menés parallèlement aux cours magistraux pour illustrer les applications des différentes méthodes
Compétences à acquérir
A l'issue des enseignements de cette UE, les étudiants seront capables :
- De spécifier un modèle économétrique basé sur des séries temporelles ou sur des données de panel
- De spécifier des modèles et de comprendre leur portée
- D’interpréter les résultats des estimations
- De réaliser des tests d’hypothèse et des prédictions
- De mettre en forme des bases de données et de réaliser l’estimation empirique
- D’améliorer leur capacité à travailler avec le logiciel R
- D’accumuler de l’expérience en effectuant des travaux empiriques
Contact
Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG)
61, avenue de la Forêt Noire67085 STRASBOURG CEDEX
0368852178
Formulaire de contact
Responsable
Amélie Barbier-Gauchard