Ce cours fait suite aux cours d’économie de l’assurance donné en 1ère année du master.
Il traite en premier lieu de la question de la décision en univers risqué et du design optimal des contrats d’assurance lorsque l’agent économique qui cherche à s’assurer a les moyens de contrôler le risque. Il peut ainsi investir en prévention (ce qui réduira la probabilité de sinistre), ou/et investir en auto-protection (ce qui réduira la gravité des dommages en cas de sinistre).
En second lieu, nous nous placerons dans un univers incertain (ou ambigü) dans lequel la distribution du risque n’est pas (encore) parfaitement connue. Cette incertitude scientifique a un impact sur le modèle de décision à retenir et sur les choix des agents économiques en matière de précaution et d’assurance.
Le 3e chapitre sera consacré à l’étude de la structure du taux d’actualisation pour l’évaluation de projets d’investissements longs (au-delà de 30 ans).

Les étudiants maîtriseront les principaux modèles de la théorie de la décision tant dans le risque qu’en incertitude.