Plan du cours :

1) Rappel et généralité (l’assurance non-vie, comptabilité, les contrats d’assurance non-vie)
2) Les différentes provisions en non-vie (provisions pour primes, provision de sinistres…)
3) Présentation des données (triangle de liquidation, règlement, charge…)
4) Méthode déterministe (chain ladder, London chain, projected case estimate, Tail factor…)
5) Méthode stochastique (Mack, Bootstrap, Merz & Wuthrich…)
6) Introduction aux provisionnements sous Solvabilité 2
 

- Comprendre le processus de provisionnement d’un sinistre en non-vie
- Appréhender les méthodes statistiques de provisionnement déterministe et stochastique
- Savoir mesurer l’incertitude dans l’évaluation des provisions

- Articles sur les techniques de provisionnement (Mack, Mertz& Wuthrich, England & Verrall…)
- Livres de M. Charpentier « Mathématiques de l’assurance non-vie »

 

- Base en comptabilité des assurances
- Connaissances en statistique assurantiel